RISQUE DE CRÉDIT
Évaluation du risque de crédit : suivre le risque du portefeuille dans le temps
L’évaluation du risque de crédit avec TIMi mesure et suit le risque d’un portefeuille d’engagements après la décision initiale, et montre quels facteurs expliquent chaque évolution.
Niveau portefeuille et dossier
Risque estimé par segment du portefeuille ou par dossier individuel.
Suit l’évolution
Actualisé à mesure que l’historique de remboursement et la situation des emprunteurs évoluent.
Dérive surveillée
Le Drift Report de Modeler montre quand un modèle doit être mis à jour.
COMMENT ÇA FONCTIONNE
Comment fonctionne l’évaluation du risque de crédit.
Trois étapes, dans un seul moteur, sur un serveur standard sans cluster.
1. Préparer les données
Anatella rassemble les données d’exposition, l’historique de remboursement depuis l’octroi et les signaux de changement dans la situation de l’emprunteur, puis les structure en variables.
2. Construire les modèles
Modeler génère des modèles qui estiment l’évolution du risque pour des segments d’engagements ou pour des dossiers individuels, en tenant compte des changements survenus depuis la décision initiale.
3. Évaluer et expliquer
Chaque engagement ou segment de portefeuille reçoit une évaluation du risque actualisée, avec les facteurs qui expliquent son évolution.
EN QUOI C’EST DIFFÉRENT
Évaluation du risque de crédit et scoring de crédit.
Les deux reposent sur la même mécanique de modélisation, mais répondent à des questions différentes.
Accorder ou suivre
Le scoring de crédit évalue un demandeur au moment de la décision. L’évaluation du risque de crédit couvre les engagements déjà en cours, ou tout un portefeuille, dans le temps.
Anticiper la dégradation
L’objectif est de détecter une hausse du risque avant qu’elle ne devienne un défaut, pour un segment ou pour un dossier.
Prioriser les actions
Un score actualisé peut classer les dossiers à surveiller ou à contacter en premier, avant qu’un incident de paiement ne survienne.
EXPLICABILITÉ
Un niveau de risque dit où. Les facteurs disent ce qui a changé.
Une évaluation seule donne un niveau, pas ce qui l’a fait bouger. Un modèle en boîte blanche identifie les facteurs derrière une dégradation ou une amélioration pour un segment ou un dossier, ce qui permet une action ciblée plutôt qu’un ajustement global du portefeuille.
Pour les équipes risques
Une variation du risque peut être documentée facteur par facteur, ce qui aide à justifier une action de suivi ou une provision.
Pour le travail réglementaire
Le modèle appuie votre analyse existante par une évaluation continue et explicable. Les obligations réglementaires spécifiques restent à valider avec vos équipes conformité.
Pour les responsables des modèles
Le Drift Report intégré à Modeler montre quand un modèle perd en précision, pour le mettre à jour quand c’est nécessaire plutôt qu’à date fixe.
DONNÉES
Les données utilisées par un modèle de risque de crédit.
Anatella se connecte à plus de 80 sources : ces données peuvent être rassemblées sans développement spécifique préalable.
Exposition et conditions de crédit
Montants, conditions et type d’engagement.
Historique de remboursement
Paiements, retards et incidents depuis l’octroi.
Signaux de changement
Évolution des revenus, incidents de paiement et contexte sectoriel.
Segmentation du portefeuille
Par type d’engagement ou profil d’emprunteur.
PREUVES
Les mêmes modèles, appliqués au risque.
Nous n’avons pas encore d’étude de cas publiée dédiée à l’évaluation du risque de crédit. Ces déploiements appliquent les mêmes modèles au risque dans la banque et l’assurance.
98 % de précision sur la faillite d’entreprises à 6 mois
Construit à partir de bilans publics, avec 24 000 variables dont de nombreuses évolutions d’une année sur l’autre.
250 millions d’euros supplémentaires pouvaient être investis en sécurité
Un modèle individuel de probabilité de sortie a montré qu’AXA pouvait investir 250 millions d’euros supplémentaires sans augmenter le risque de liquidité.
FAQ
Questions fréquentes.
À quelle fréquence actualiser l’évaluation du risque d’un portefeuille ?
Cela dépend de la volatilité du portefeuille et du contexte économique. Modeler inclut un Drift Report qui montre quand un modèle s’est dégradé, pour le mettre à jour quand c’est nécessaire plutôt qu’à un rythme arbitraire.
Peut-il aider à prioriser les actions de recouvrement ?
Oui. Un score de risque actualisé peut classer les dossiers à surveiller ou à contacter en premier, avant qu’un incident de paiement ne survienne.
Faut-il un long historique ?
Un historique plus long améliore la précision, mais un modèle peut être construit avec un historique plus court en s’appuyant sur des segments de portefeuille aux profils comparables.
Remplace-t-il une analyse de risque réglementaire ?
Non. Il appuie l’analyse existante par une évaluation continue et explicable, mais les obligations réglementaires spécifiques restent à valider avec vos équipes conformité.
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