RIESGO DE CRÉDITO
Evaluación del riesgo de crédito: seguir el riesgo de la cartera a lo largo del tiempo
La evaluación del riesgo de crédito con TIMi mide y sigue el riesgo de una cartera de compromisos tras la decisión inicial, y muestra qué factores explican cada cambio.
Nivel de cartera y de expediente
Riesgo estimado por segmentos de la cartera o por expedientes individuales.
Sigue la evolución
Se actualiza a medida que cambian el historial de pagos y la situación de los prestatarios.
Deriva monitorizada
El Drift Report de Modeler muestra cuándo hay que actualizar un modelo.
CÓMO FUNCIONA
Cómo funciona la evaluación del riesgo de crédito.
Tres pasos, en un solo motor, en un servidor estándar sin clúster.
1. Preparar los datos
Anatella reúne los datos de exposición, el historial de pagos desde la concesión y las señales de cambio en la situación del prestatario, y los estructura en variables.
2. Construir los modelos
Modeler genera modelos que estiman cómo evoluciona el riesgo en segmentos de compromisos o en expedientes individuales, teniendo en cuenta los cambios desde la decisión inicial.
3. Evaluar y explicar
Cada compromiso o segmento de la cartera recibe una evaluación del riesgo actualizada, con los factores que explican su evolución.
EN QUÉ SE DIFERENCIA
Evaluación del riesgo de crédito frente a scoring de crédito.
Ambos comparten la misma mecánica de modelado, pero responden a preguntas distintas.
Conceder o seguir
El scoring de crédito evalúa a un solicitante en el momento de la decisión. La evaluación del riesgo de crédito cubre los compromisos ya en curso, o toda una cartera, a lo largo del tiempo.
Anticipar el deterioro
El objetivo es detectar un aumento del riesgo antes de que se convierta en impago, en un segmento o en un expediente.
Priorizar las acciones
Una puntuación actualizada puede ordenar los expedientes que vigilar o contactar primero, antes de que se produzca un incidente de pago.
EXPLICABILIDAD
Un nivel de riesgo dice dónde. Los factores dicen qué ha cambiado.
Una evaluación por sí sola da un nivel, no lo que lo ha movido. Un modelo de caja blanca identifica los factores detrás de un deterioro o de una mejora en un segmento o en un expediente, lo que permite una acción dirigida en lugar de un ajuste global de la cartera.
Para los equipos de riesgos
Una variación del riesgo se puede documentar factor por factor, lo que ayuda a justificar una acción de seguimiento o una provisión.
Para el trabajo regulatorio
El modelo respalda tu análisis existente con una evaluación continua y explicable. Las obligaciones regulatorias específicas deben validarse con tus equipos de cumplimiento.
Para los responsables de los modelos
El Drift Report integrado en Modeler muestra cuándo un modelo pierde precisión, para actualizarlo cuando hace falta y no en una fecha fija.
DATOS
Los datos que utiliza un modelo de riesgo de crédito.
Anatella se conecta a más de 80 fuentes, por lo que estos datos se pueden reunir sin desarrollo a medida previo.
Exposición y condiciones de crédito
Importes, condiciones y tipo de compromiso.
Historial de pagos
Pagos, retrasos e incidentes desde la concesión.
Señales de cambio
Cambios en los ingresos, incidentes de pago y contexto sectorial.
Segmentación de la cartera
Por tipo de compromiso o perfil del prestatario.
PRUEBAS
Los mismos modelos, aplicados al riesgo.
Todavía no tenemos un caso de éxito publicado dedicado a la evaluación del riesgo de crédito. Estos despliegues aplican los mismos modelos al riesgo en banca y seguros.
98 % de precisión en la quiebra de empresas a 6 meses
Construido a partir de balances públicos, con 24 000 variables, entre ellas muchas evoluciones interanuales.
Se podían invertir con seguridad 250 millones de euros más
Un modelo individual de probabilidad de salida mostró que AXA podía invertir 250 millones de euros adicionales sin aumentar el riesgo de liquidez.
FAQ
Preguntas frecuentes.
¿Con qué frecuencia hay que actualizar la evaluación del riesgo de una cartera?
Depende de la volatilidad de la cartera y del contexto económico. Modeler incluye un Drift Report que muestra cuándo un modelo se ha degradado, para actualizarlo cuando hace falta y no con un calendario arbitrario.
¿Puede ayudar a priorizar las acciones de cobro?
Sí. Una puntuación de riesgo actualizada puede ordenar los expedientes que vigilar o contactar primero, antes de que se produzca un incidente de pago.
¿Hace falta un historial largo?
Un historial más largo mejora la precisión, pero se puede construir un modelo con uno más corto apoyándose en segmentos de la cartera con perfiles comparables.
¿Sustituye a un análisis de riesgo regulatorio?
No. Respalda el análisis existente con una evaluación continua y explicable, pero las obligaciones regulatorias específicas deben validarse con tus equipos de cumplimiento.
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Scoring de crédito
Estima la probabilidad de que un prestatario devuelva el crédito, con cada factor explicado.
Predicción de impago de préstamos
Estima qué préstamos pueden caer en impago, y los factores detrás de cada puntuación.
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Puntúa las transacciones sospechosas y consulta los factores detrás de cada alerta.
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